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  1月23日早盘,五年期国债期货出现“闪崩”。五年期国债期货TF1903小幅高开,报价99.830元,但在交易10分钟后出现“非正常”交易,将成交价瞬间拉至98.595的低点,成交量240手,日内跌陈冠希母亲幅接近1.2%,逼近98.590的跌停位。随后价格即被拉起,截至收盘,五年期国债期货报收99.625元,跌幅0.16%。

  对于5年期国债期什么害攸关货的大幅波动,一位期货市场分析师表示,从数据上看久氏增大膏,宏观经济大幅下行的风险已经得到缓和,对债券市场的利多影响将逐步诗尼格红酒消退。不过,短期内宏观经济不会明显改善,市场对经济的悲观预期依然存在,这决定了短期内利率也不存在大幅上行的风险。

  240手乌龙指疑似闪现

  对于五年期国债期货的闪崩,中信期货研究部副经理刘宾表示,今天市场消息面整体较为平静,从五年期国债期货的盘面也可以看出,大跌后又快速收回跌幅以及成交放大来看,大概率是乌龙指,毕竟国债期货的整体成交并不活跃,一有大卖单就容易盘中大跌。

  国债期货交易员李先生也表示,从分笔成交明细可以看到,上午开盘后不久就出现一笔240手的多头平仓交易,超级大当家将TF19体位03合约价格直接打到98.595元,之后期价迅速回升。如果按照当前的成交价计算,这笔“非正常”交易大约亏损275万元。

  李先生表示,这可能是下错单造成的,之前也出过重生的狮心斩杀者乌龙指事件。2017年2月初,10年期国债期货3月合约惊现“乌龙指”事件,罕见以涨停价成交121手合约九州鱵。当时市场正值所谓的“债灾2.0”时期,10年国债收益率逐步接近4.0%位置。

  据记者了解,由于交易员不小心敲错价格、数量、买卖方向等造成盘面的异动,无论是股票五岁养媳和期货都时有发生。2017年2月7日,早盘9点19分T1703合约成交价格突然打至涨停价97.23元,触及2%涨停板,而10年期国债期货T1706和T1709合约基本平稳,无大的异动。可见该笔操作大概率是失误造成的,即所谓的乌龙指。

  国债期货流动性尚待提升

  中国证监会副主席方星海在去年8月举办的2年期国债期货上市仪式上表示,接下来将继续建设好国布莱克加隆债期货市场,为经济高质量发展服务。一是积极推进ca4310商业银行保险公司参与国债期货市场,进一步优化交易者结构,促进国债期货功能更好地发挥。

  二是加快研究推出国债期权,30年期国债期货等新产品,完善产品体系。

  三是推动国挂学籍是什么意思债期货张淳媛对境外投资者开放,改善我国债券市场国际化的软环境。四是完善国债期货交易机制,降低交易成本,增加抵押品种类,提高风险管理效率。

  此后,2018年12月28日,中金所在宣布开展2年期、5年期、10年期国债期货做市商招募工作。在通知中,中花埠圈事件金所提到,此举是为了提升国债期货市场流动性,进一步提高市场运行质量。有期货分析人士表示,一旦国债期货市场迎来做市商正式参与,市场流谢华骏动性将会得到极大改善,有助于大大降低单一品种出现闪崩的概率。

  中金所总经理戎志平表示,下一步交易所将加大创新发展力度,进一步丰富产品品种,积极推进上市30年期厉北爵池恩恩免费阅读国债期货,开发国债期货期权产品,完善交易机制,培育机构投资者,推动国债期货市场更好地服务于实体经济高质量发展,助力打好防范重大金融风险攻坚战。

  此外,类似情况在金融期货市场此前也曾经出现过,2017年股指期货就发生过三起疑似“乌龙指”事件。血战丛林电视剧全集3月14日下午,杂诗,密码,张智尧走势一直风平浪静的上证50武汉福星惠誉红桥城股指期货主力合约IH1703盘中突然出现直线下挫,逼近跌停位。随后迅速回到正常价位,并平稳收盘;3月17日早间开盘,中证500指数期货IC1706冲上涨停位置,不到一分钟后又回落至正常价位水平;7月19日上午,沪深300股指期货IF1708以涨停开盘,最高触及3997点,开盘之后报价迅速回落。

(文章来源:华夏时报)

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